퀀트 투자 분석 리뷰 - 21년 7월 1일 퀀트에 투자했다면??

안녕하세요~

 

오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데...

 

심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요...

 

 

 

코로나 이후 처음으로 120일선까지 무너졌네요 ㅜㅜ

 

 

퀀트 투자를 하니 그냥 버티자 하고 있는데 마음이 편치 않은 한주 인것 같습니다

 

오늘은 가볍게 리뷰하는 기분으로 기존에 잘 나왔던 조건식으로 했다면 어떤 결과가 있을지 한번 볼게요

 

퀀트 공식1-1입니다. PBR & PCR & PSR을 활용한 공식이었죠

에효.... -11.83%네요

 

지난 10년간 CAGR이 18.2%였는데... 올해는 많이 힘든 모양새네요

 

 

다음은 퀀트 공식 2-1입니다. PER와 PBR을 조합한 공식이었죠. 

11년 7월에서 21년 6월까지 평균 19.5%의 수익을 보였었습니다

헐.... 더 심각한데요... -15.09%입니다

 

 

다음은 PBR 0.3~0.6입니다. 지난 10년간 PBR 분석 구간중 가장 높은 수익을 보였습니다.

여기도 처참하네요... -12.64%입니다

 

 

다음은 EV/EVIDTA 0~2 구간입니다

현재까지 분석한 내용중에서는 지난 10년 기준 가장 높은 CAGR을 보인 구간인데도 처참하네요 -13.27%입니다

 

PSR 0.2~0.4를 보겠습니다 

여기도 평균 18.3%의 수익을 보이던 구간인데... 힘드네요

 

마지막으로 저의 최애 조건식 PER300~ 입니다

참고로 PER300은 PER가 낮을 수록 좋다는 상식을 깨고, 지난 10년간 평균 21.1%의 수익과 한번도 마이너스 구간을 보이지 않았는데요... 어떻게 되었을까요

와우~ -5.54%이기는 하지만 오늘 리뷰하면서 처음으로 양대시장을 이긴 모습을 보이고 있습니다

 

큰 차이는 없지만 구간 내에서 계속 코스피와 코스닥 위에 그래프가 위치하고 있네요

 

7월이후 장이 안좋아지면서 다들 힘드실텐데, 힘내시기 바랍니다

 

저도 다시 기운 차려서, 좋은 분석으로 높은 수익율의 퀀트 투자 공식을 찾도록 할께요

 

감사합니다~~