퀀트 투자 조건별 분석 - PCR

안녕하세요~

 

무더위도 지나가고, 급락했던 장도 살아나고 해서 기분이 좋은 주말이었습니다

 

주식을 시작하면 많이 듣는 용어 중 PER, PBR, PSR, EV/EVITDA는 구간별로 분석을 올리고, PCR만 남았네요

 

원래는 더 일찍 올렸어야 했는데, 바쁘다는 핑계와 다른 궁금증으로 조금 뒤로 밀렸네요

 

오늘은 계획대로 PCR을 분석해 보려고 합니다

 

우선 PCR이 먼지 알아 봐야겠죠.  

 

PCR (Price to Cash flow Ratio) = 주가 / 1주당 현금흐름 (CPS)

현금흐름에 비해 주식이 얼마나 저평가 되었나를 보는 항목입니다.

 

다른 항목들과 마친가지로, 분모가 커서, PCR이 낮을수록 저평가 되었다고들 하죠

 

1주당 현금흐름은 어떻게 구하나 궁금하실텐데,

네이버에서 종목 검색후, 종목분석 -> 투자지표로 가시면 수치를 보실수 있습니다.

물론 PCR이 바로 나오니, 따로 계산하실 필요는 없습니다.

 

참고로 "1주당 현금흐름 = (법인세 후 순이익 + 감가상각비) / 평균유통 주식수" 입니다

 

그럼 오늘도 구간별 분석을 통해 PCS가 낮으면 저평가되어 좋은 수익을 올릴수 있는지 한번 확인해 볼게요

 

우선 PCR 0~4 구간입니다

낮은 구간이 저평가 구간인데, 생각보다 수익이 높지는 않네요

 

 

PCR 4~8 구간입니다.

음.. 조금 내리긴 했지만, 일단 무난한 CAGR을 기록하고 있습니다.

 

 

8~12구간도 조금 더 내려오내요

 

 

PCR 12~16 구간입니다.

계속 조금씩 내려옵니다

그래도 마이너스 구간이 적고, 양대시장에 모두 진 년도가 없는 점이 좋아 보이네요

년 평균 수익율 13.2%입니다

 

PCR이 커지면서 종목수가 줄어 간격을 조금 늘리도록 할께요

음... 간격을 늘려서 일까요?? 일단 수익율이 올랐습니다

 

 

14.8%로 나쁘지 않은 수익율을 계속 보여주고 있습니다.

 

 

PCR 36~60입니다

빨간 구간이 3개나 나왔네요. 수익율은 14.6%으로 나쁘지 않습니다

 

 

 

PCR 60~120입니다. 간격이 넓어지간 했지만, 수익율도 나쁘지 않고, 양대시장에 지지 않는 구간입니다.

 

마지막으로 PCR 120이상입니다

수익율 12.5%로 내려오네요.

 

 

음... PCR은 전체적으로 12~15%정도로 무난한 수익율을 모든 구간에서 보여줍니다

 

음... 아무래도, PCR은 조합할때 사용하기 힘들거 같은 생각이 드네요

 

기본적으로 수익율이 좋은 구간 위주로 조합을 하려고 하기에....

 

현재까지 수익율 18% 넘는 조건 및 퀀트 투자 공식을 보고 마무리 할께요

PCR은 18% 넘는 구간이 안나와서 추가를 못하게 되었네요...

 

우선 주식할때 처음 많이 접하는 PER, PBR, PCR, PSR, EV/EVITDA에 대한 분석은 우선 마친듯 하네요...

 

다음번엔 매출액 증감율이나, 순이익 증감률등 성정성 분석에 해당되는 항목에 대해 분석을 해보도록 할께요

 

다음 한주도 힘내시고, 파이어 되는 그날까지 좋은 수익을 얻는 퀀트 공식을 찾아 계속 분석해 보겠습니다~