파이어로가는길

안녕하세요 요즘 장이 계속해서 우하향을 하는모습을 보이고 있습니다... 코로나 이후 활활 타오르던 장세가 작년 좀 누그러든 모습을 보이더니, 올해는 연초부터 내리막을 타고 있네요 인플레, 환율, 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 많은 변수가 있는데요 퀀트투자를 하는 이유는 아무래도 이러한 많은 변수들로부터 좀 영향을 받지 않고, 수치에만 집중하기 위함이 아닐까 하네요 20년 처음 퀀트를 접하고, 한달만에 포기를 하고 후회를 했기에... 이번에는 손해가 나더라도 1년간 완주를 해보자는 마음으로 하였습니다. 20년에는 첫 한달간 별 재미를 보지 못해 다 처분하였는데, 1년후 돌아보니 수익율이 80%였다는.... 최근에 읽은 김종봉 님의 "돈의 시나리오"에서 본인만의 시나리오를 가져야 한다는 내용이 있는..

안녕하세요 22년 1분기 퀀트 리뷰를 해보려고 합니다 원래 계획은 더 많은 공식을 만들어서 소개해 드리려고 했는데.. 생각보다 공식 찾기가 더뎌지고 있네요... 우선은 리뷰를 착실히 하여 올해 7월에 어떤 퀀트에 투자를 하면 좋을지 도움이 되었으면 합니다 지난번 리뷰에서 플러스이면서 양대시장을 이긴 공식이 영업이익율과 PER에 대한 공식만 있었는데요... 3개월간 어떤 변화가 있었을지 볼게요.. 참고로 4월 중순이긴 하지만, 분기 마지막 시점인 3월 31일 기준으로 키움증권 성과 검증을 하였습니다 우선 코스피는 작년 6월을 기점으로 조금씩 지속 내려오고 있습니다... 3개월 전엔 2800대가 최저였는데, 어느샌가 2600~2700을 오가고 있습니다 코스닥도 작년 8월에서 많이 내려온 상태인데, 그나마, ..

안녕하세요~~ 분기마다 찾아오는 퀀트 리뷰입니다 원래라면 1월 초에 했어야 하는데... 지난 한달간 좀 바쁘게 보내느라... 이제서야 리뷰를 올립니다 맛집 포스팅만 올리다보니, 주식 포스팅이 좀 뜸해졌는데요, 22년을 맞아 다시 "파이어"가 되기 위해 퀀트를 더 열심히 분석해서 포스팅 해 보겠습니다 우선 기준은 지난 번과 동일하게 7월 1일입니다. (조금더 분석을 해서 분기별 퀀트도 해보고 싶네요^^) 음... 3분기 리뷰때도 코스피가 떨어지고 있어서 걱정이었는데... 지금은 그때보다 더 내려 왔죠... 4분기 동안은 2820~3050사이에 머물고 있습니다. 사실 포스팅 기준이 되는 12월 30일은 그나마 나았는데, 22년 1월에 들어서 좀 더 내려와 있습니다 이제 리뷰를 해 보도록 하겠습니다 (4분기 ..

안녕하세요~ 오늘은 이베스트 증권의 HTS인 eBest Pro에서 조건식 사용하는 방법을 알아보겠습니다. 원래 키움 조건식 사용법을 하고 바로 연결해서 하려고 했는데... 늦어졌네요 우선 eBest Pro에서 조건검색은 왼쪽 상단 검색창에 1892번을 입력해 주시면됩니다 그러면 아래와 같이 e종목검색이라는 창이 뜹니다 저장해 놓은 전략부터, 재무재표를 통한 조건, 차트분석을 통한 조건 등 다양한 조건식을 만들수 있습니다. 예를 들어, 검색창에 PER를 입력하면 아래와 같이 조건을 넣을수 있게 나옵니다. 수치를 먼저 입력하고 추가를 누르셔도 되고, 추가한 이후에 수치를 변경하고 수정을 누르셔도 됩니다. 제가 좋아하는 조건인 PER 300이상을 입력해 보았습니다. 대한전선, 이화공영등 63개 종목이 나오네요..

안녕하세요 오늘은 지금까지 찾은 조건식을 조합하여 새로운 퀀트 투자 공식을 만들어 보려고 합니다. 먼저 현재까지 정리된 내용을 볼까요 최근 10년 기준 CAGR 18%가 넘는 조건들이구요 이중에 CAGR이 높은 EV/EVITDA와 영업이익율을 이용하여 퀀트 공식을 만들어 보겠습니다. 조건식에 EV/EVITDA는 0~2를 넣구요, 영업이익율은 최근 3년 평균으로 -10%~-5%를 넣습니다 원래는 영업이익율을 1년 단위인 최근결산으로 하려고 했는데... 종목 검색이 되지 않아 최근 3년 평균으로 변경하였습니다... 나중에 결과를 보시겠지만... 음 종목이 적다보니 특이한 결과가 나왔습니다 더이상의 스포는 멈추고, 년도별 수익율을 보도록 할께요 2011년입니다 제이웨이 한종목이며 -0.74%입니다... 중간에..

안녕하세요~ 현재까지 찾은 공식과 조건식을 리뷰해 보려고 합니다 8월에 한번 했었는데... 분기마다 리뷰를 해보면 좋을것 같더라구요 2021.08.21 - [주식] - 퀀트 투자 분석 리뷰 - 21년 7월 1일 퀀트에 투자했다면?? 퀀트 투자 분석 리뷰 - 21년 7월 1일 퀀트에 투자했다면?? 안녕하세요~ 오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데... 심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요... 코로나 이후 처음으로 120일선까 roadtofire.tistory.com 그래서 7월1일 기준으로 3달이 지난 시점에서 리뷰를 하려고 합니다 지난번 8월에 리뷰할때도 코스피가 엄청 떨어졌던걸로 기억하는데... 오늘도 리뷰를 하는 시점에서 저점을 찍..

안녕하세요~ 9월이 되면서 날씨도 좋고, 일도 많고 해서, 퀀트 투자 포스팅에 조금 뜸했었네요 지난번까지 주가지표를 가지고 조건별 분석을 해보았는데요 오늘부터는 수익성지표를 가지고 조건별 분석을 해보겠습니다 첫번째로 영업이익율입니다 키움증권 조건검색에서는 최근결산, 최근분기, 최근3년평균으로 선택할수 있는데, 오늘은 최근 결산을 기준으로 수익율을 보겠습니다 상식적으로 생각하면, 영업이익율이 좋으면 주가가 올라 수익율이 좋아야하는데, 예상대로 나올지 보도록 하겠습니다. 우선 영업이익율 -10%이하 구간입니다 영업이익율이 마이너스라고 하더라도 수익율은 나쁘지 않습니다. 하지만 들쑥날쑥한 수익율에 투자하기는 조금 껄끄러운 모양입니다. -10%에서 -5% 구간입니다 어라... 음.... 숫자를 잘못 넣었나 해서..

안녕하세요~ 8월 중순에 급락해서 우울했었는데, 어느새 거의 회복되어 있네요 코스닥은 완전히 회복된 모습을 보이고 있고, 코스피도 3200선을 넘어 다시 3300을 향하기 시작했습니다 저도 7월에 시작한 퀀트가 다시 플러스로 돌아서면서 기분좋은 한주를 보냈습니다 작년 같은 높은 수익율은 힘들겠지만, 그래도 내심 15~20%의 수익은 바라고 있는지라 더 오르길 바랍니다 오늘은 제가 퀀트를 시작하면서 처음 소개해 드렸던 퀀트 투자 공식1번을 참고한 책자를 소개하려고 합니다. 처음 작성하면서 블로그 초기라 어리버리하게 기억이 안나요 하고 쓴거 같은데.... 다시 책장을 뒤져서 찾아 냈습니다 책의 제목은 "할 수 있다! 퀀트 투자"이고 저자는 강환국 님입니다. 처음에 주식을 하면서, 저는 종목 분석이 약하니 차..

안녕하세요~ 무더위도 지나가고, 급락했던 장도 살아나고 해서 기분이 좋은 주말이었습니다 주식을 시작하면 많이 듣는 용어 중 PER, PBR, PSR, EV/EVITDA는 구간별로 분석을 올리고, PCR만 남았네요 원래는 더 일찍 올렸어야 했는데, 바쁘다는 핑계와 다른 궁금증으로 조금 뒤로 밀렸네요 오늘은 계획대로 PCR을 분석해 보려고 합니다 우선 PCR이 먼지 알아 봐야겠죠. PCR (Price to Cash flow Ratio) = 주가 / 1주당 현금흐름 (CPS) 현금흐름에 비해 주식이 얼마나 저평가 되었나를 보는 항목입니다. 다른 항목들과 마친가지로, 분모가 커서, PCR이 낮을수록 저평가 되었다고들 하죠 1주당 현금흐름은 어떻게 구하나 궁금하실텐데, 네이버에서 종목 검색후, 종목분석 -> 투자..

안녕하세요~ 오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데... 심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요... 코로나 이후 처음으로 120일선까지 무너졌네요 ㅜㅜ 퀀트 투자를 하니 그냥 버티자 하고 있는데 마음이 편치 않은 한주 인것 같습니다 오늘은 가볍게 리뷰하는 기분으로 기존에 잘 나왔던 조건식으로 했다면 어떤 결과가 있을지 한번 볼게요 퀀트 공식1-1입니다. PBR & PCR & PSR을 활용한 공식이었죠 에효.... -11.83%네요 지난 10년간 CAGR이 18.2%였는데... 올해는 많이 힘든 모양새네요 다음은 퀀트 공식 2-1입니다. PER와 PBR을 조합한 공식이었죠. 11년 7월에서 21년 6월까지 평균 19.5%의 수익을 보였었습니..

안녕하세요~ 계속해서 안정적인 퀀트 투자 공식을 찾아 분석을 해보려고 합니다 오늘은 원래 PCR (주가현금흐름비율)을 분석해보려고 했는데요... 음... 갑가기 궁금중이 생기더라구요 흔히들 외국인과 기관이 세력이고, 이들이 개미들을 털어서 돈을 번다. 요즘은 개미들이 워낙 잘하고 있어서 그런 얘기들이 좀 덜하는것 같긴하지만, 그럼 외국인이 많은 주식이 고성장주인가 하는 궁금증이 생겼습니다 그래서 급히 주제를 변경하여, 외국인 지분율을 조건식으로 하여 검증해 보려고 합니다 아.. 그런데... 검증이.... 20년 11월부터 가능하네요... 이전 자료는 검색이 안되나 보네요.... 이렇게 되면 다른 주식과 직접 비교는 좀 힘들어 지긴 하겠어요... 오늘은 그럼 약간 번외편 느낌으로 20년11월에서 21년 7..

안녕하세요~ 오늘은 비가 살짝 내리면서 날이 조금 시원해졌네요 퀀트 투자 공식을 찾는데 도움이 될까하여, 어제는 키움증권 추천식을 검증해보았는데요 2021.08.08 - [주식] - 퀀트 투자 공식 3 & 3-1 - 키움증권 추천식 : 수익성이 좋은 기업 생각보다 수익율이 안나와서... 아무래도 분기실적이 포함되다 보니 분기별 리밸런싱으로 검증을 다시 해 봐야 할것 같으네요 기존 자료들과 비교를 위해 기간은 동일하게 11년 7월부터 21년 6월로 하였습니다. 하나씩 보여드리기는 캡쳐가 너무 많을거 같아서 바로 정리된 내용을 보여드릴게요 우선 분기별 내역입니다 년도별에는 조건서식을 걸어놓아서 색상으로 구분이 좀 쉬웠는데, 분기는 별도로 서식을 안만들어서 한눈에 들어오지는 않네요. 살짝 보니, 1분기에 대체..