퀀트투자 성과 - 21년6월~22년5월

안녕하세요

 

요즘 장이 계속해서 우하향을 하는모습을 보이고 있습니다...

코로나 이후 활활 타오르던 장세가 작년 좀 누그러든 모습을 보이더니, 올해는 연초부터 내리막을 타고 있네요

 

 

인플레, 환율, 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 많은 변수가 있는데요

 

퀀트투자를 하는 이유는 아무래도 이러한 많은 변수들로부터 좀 영향을 받지 않고, 수치에만 집중하기 위함이 아닐까 하네요

 

 

20년 처음 퀀트를 접하고, 한달만에 포기를 하고 후회를 했기에... 이번에는 손해가 나더라도 1년간 완주를 해보자는 마음으로 하였습니다.

20년에는 첫 한달간 별 재미를 보지 못해 다 처분하였는데, 1년후 돌아보니 수익율이 80%였다는....

 

 

최근에 읽은 김종봉 님의 "돈의 시나리오"에서 본인만의 시나리오를 가져야 한다는 내용이 있는데, 저만의 시나리오를 만들기 위해, 매수와 매매, 리밸런싱의 시나리오를 만들고 다듬어 보려고 합니다

 

현재 제가 만든 시나리오는 간략히 아래와 같습니다

1. 퀀트 투자 공식을 선택한다

2. 자금의 30%로 종목별 고르게 매수한다

3. 한달 후 30% 추가 매수한다

4. 그 다음달 남은 40%를 추가 매수한다

5. 매월 여유분의 금액으로 추가 매수한다. (4개월~10개월째)

6. 11개월 째부터 분할 매도한다 (이번에는 매주 10~20% 정도 매도하였습니다)

 

종목마다 단가 차이가 있기에, 균등하게 매수 할수는 없습니다.

 

그래서 저는 1차 30% 금액을 종목수로 나누고, 그 금액으로 살수 있는만큼만 매수하였습니다. (예를 들어 종목당 20만원 매수할수 있는데, 현재가가 3만원이면, 6개 매수하였습니다)

 

이후, 추가 매수를 할때는 현재 성과는 보지 않고 매입액이 적은 종목부터 추가 매수를 하였습니다.

 

이렇게 하면, 약간씩의 차이는 있지만, 전체적으로 고르게 매수가 되어있습니다

 

이렇게 진행한 저의 첫 퀀트 투자 완주 (아직 10일은 남았고, 일부는 매도되지 않았지만) 결과를 공개합니다

 

 

키움증권 MTS에서 기간수익을 통해 확인한 금액입니다

 

직장인의 여윳돈으로 시작하였기에, 전체적인 투자액은 크지않습니다. 수익도 마찮가지고요

 

하지만, 수익율 3.6%에서 저는 굉장히 큰 기쁨을 얻었습니다

 

이유는 다들 아시겠지만, 같은 기간 코스피 약 17% 하락(3165.51->2639.22), 코스닥 약 10% 하락(974.08->879.88)하였습니다.

양대시장이 10%이상씩 내려온 상황에서, 마이너스를 보지 않은 것만으로도 큰 기쁨을 얻을수 있었습니다

 

 

사실 이정도 수익율이면, 안전하게 은행이자 받는게 낫지 않을까 생각도 들었습니다

 

하지만, 이번이 적은 수익을 얻은 시기라고 생각되었고, 이후에는 은행이자와는 비교도 안되는 수익이 나지 않을까 하는 생각으로 퀀트 투자를 더욱 활용해 보려고 합니다

 

 

주변에서 수익이 나지 않은 종목은 그대로 두고, 수익이 나면 팔면 되지 않느냐는 의견이 있었습니다.

 

하지만, 제가 종목을 분석한 것이 아니기에, 마이너스 종목이 어떻게 될지 확신이 없어, 전량 매도를 해서 매입액을 0원으로 만들고 리밸런싱을 하기로 하였습니다

 

약간 남은 종목은 금주내로 매도를 다 할것 같고, 6월이 시작되면, 다시 새로운 종목으로 매수를 하려고 합니다

 

 

추가로, 20년 종목을 만약 안팔고 지금까지 가지고 있었으면 어떨까 되었을까하며 분석을 했는데,  18% 하락이라는 수치가 나왔습니다.

 

같은 공식이라도 언제 사서 언제 파느냐가 중요하다는 생각을 하며, 매년 리밸런싱은 꼭해야겠다고 다짐했습니다

 

퀀트에 조금더 시간을 쓰고 싶지만... 피곤한 직장인이라 쉽지가 않네요...

 

벌써 월요일이네요. 내일도 힘차게 한주 시작하시길 바래요~