퀀트 투자 공식 1 - PBR, PCR, PSR 랭킹

지난번 글에서 작년에 시도한 공식으로 얻은 종목을 그대로 두면, 수익이 80%라고 말씀드렸는데, 오늘은 그 공식에 대해 나누려고 합니다.

 

이 공식은 읽었던 책에서 추천한 공식 중 하나인데 어느 책자인지는 기억이 안나네요....

 

당시 제가 읽었던 내용에는, PER도 포함되어 있었던 걸로 기억하는데, PER 같은 경우는 산업별로 편차가 있다는 내용을 다른 곳에서 읽어 공식에서 제외하였습니다.

 

작년에 처음 퀀트를 접하고, 수치를 어떻게 구할지를 모르다 보니, 순전히 노가다로, 네이버 증권에서 종목을 찾아서 PBR, PCR, PSR을 입력하였는데요...

 

수치를 확인하는 방법은 아래와 같습니다

 

1. 네이버 증권에서 종목을 검색합니다. 

 

2. 종목분석 탭을 클릭하고, 투자지표를 클릭합니다

 

3. 아래쪽으로 여러 수치들이 나오는데, 여기서 PBR, PCR, PSR을 확인하실 수 있습니다.

 

각 항목에 대해서는 다음에 알아보기로 하구요... 공식은 단순합니다.

 

1. 우선 각 종목의 PBR, PCR, PSR을 입력합니다. (데이터를 자동으로 가져오시는 방법을 아신다면 더 편할거 같구요)

 

2. 각 항목별로 랭킹에 맞게 점수를 부여합니다. 1등은 1점, 2등은 2점 이런식으로요.

 

3. 3개 항목에 랭킹을 더합니다

 

4. 더한 랭킹이 낮은 순으로 50개를 선정하여, 리스트를 만듭니다.

 

 

작년 6월에 이렇게 해서 만든 리스트가 아래와 같습니다.

종목명	작성일	주가	수량	총액	2021-05-25	수익	수익율
경동인베스트	2020-06-25	₩28,200	3	₩84,600	₩40,450	₩36,750	143.44%
계룡건설	2020-06-22	₩16,350	6	₩98,100	₩34,200	₩107,100	209.17%
금강철강	2020-06-29	₩3,000	33	₩99,000	₩7,090	₩134,970	236.33%
넥센	2020-06-23	₩4,280	23	₩98,440	₩4,985	₩16,215	116.47%
대한제강	2020-06-22	₩7,620	13	₩99,060	₩22,400	₩192,140	293.96%
대현	2020-06-22	₩1,715	57	₩97,755	₩2,740	₩58,425	159.77%
동국산업	2020-06-23	₩2,525	39	₩98,475	₩3,785	₩49,140	149.90%
동양이엔피	2020-06-24	₩12,250	8	₩98,000	₩17,700	₩43,600	144.49%
동우팜투테이블	2020-06-22	₩3,345	29	₩97,005	₩3,525	₩5,220	105.38%
동일산업	2020-06-29	₩58,100	1	₩58,100	₩99,200	₩41,100	170.74%
동일제강	2020-06-22	₩1,970	50	₩98,500	₩4,510	₩127,000	228.93%
디와이	2020-06-23	₩3,795	26	₩98,670	₩5,940	₩55,770	156.52%
만호제강	2020-06-22	₩14,400	7	₩100,800	₩21,800	₩51,800	151.39%
매일홀딩스	2020-06-25	₩9,150	10	₩91,500	₩11,150	₩20,000	121.86%
미래에셋생명	2020-06-29	₩2,810	35	₩98,350	₩4,035	₩42,875	143.59%
미창석유	2020-06-22	₩57,800	2	₩115,600	₩86,900	₩58,200	150.35%
부스타	2020-06-24	₩4,145	23	₩95,335	₩6,790	₩60,835	163.81%
삼원강재	2020-06-25	₩2,005	49	₩98,245	₩3,620	₩79,135	180.55%
삼천리	2020-06-23	₩66,500	1	₩66,500	₩88,600	₩22,100	133.23%
삼현철강	2020-06-22	₩3,570	28	₩99,960	₩7,510	₩110,320	210.36%
서연	2020-06-23	₩4,235	23	₩97,405	₩18,650	₩331,545	440.38%
성우전자	2020-06-22	₩2,280	43	₩98,040	₩3,195	₩39,345	140.13%
세방전지	2020-06-24	₩31,350	3	₩94,050	₩96,600	₩195,750	308.13%
세종공업	2020-06-23	₩4,655	21	₩97,755	₩8,300	₩76,545	178.30%
신세계건설	2020-06-24	₩20,950	4	₩83,800	₩44,600	₩94,600	212.89%
아세아	2020-06-23	₩75,600	1	₩75,600	₩137,500	₩61,900	181.88%
에코플라스틱	2020-06-23	₩1,355	73	₩98,915	₩2,955	₩116,800	218.08%
영보화학	2020-06-25	₩2,820	34	₩95,880	₩4,710	₩64,260	167.02%
예림당	2020-06-23	₩2,365	41	₩96,965	₩3,175	₩33,210	134.25%
우리조명	2020-06-24	₩1,015	98	₩99,470	₩4,295	₩321,440	423.15%
일신방직	2020-06-22	₩57,800	2	₩115,600	₩105,000	₩94,400	181.66%
코리안리	2020-06-22	₩7,370	13	₩95,810	₩9,450	₩27,040	128.22%
평화정공	2020-06-22	₩5,990	16	₩95,840	₩11,250	₩84,160	187.81%
한국공항	2020-06-24	₩35,300	2	₩70,600	₩46,600	₩22,600	132.01%
한국수출포장	2020-06-24	₩19,750	5	₩98,750	₩26,400	₩33,250	133.67%
한국프렌지	2020-06-25	₩2,690	36	₩96,840	₩3,225	₩19,260	119.89%
한일홀딩스	2020-06-23	₩9,290	10	₩92,900	₩14,000	₩47,100	150.70%
한화생명	2020-06-22	₩1,460	68	₩99,280	₩3,910	₩166,600	267.81%
현대건설	2020-06-26	₩34,800	3	₩104,400	₩52,100	₩51,900	149.71%
현대비앤지스틸	2020-06-22	₩7,160	13	₩93,080	₩19,950	₩166,270	278.63%
현대홈쇼핑	2020-06-24	₩66,700	1	₩66,700	₩93,700	₩27,000	140.48%
화신정공	2020-06-24	₩1,090	90	₩98,100	₩1,980	₩80,100	181.65%
화천기공	2020-06-25	₩31,350	3	₩94,050	₩35,800	₩13,350	114.19%
AK홀딩스	2020-06-23	₩18,100	5	₩90,500	₩33,550	₩77,250	185.36%
DRB동일	2020-06-23	₩6,320	15	₩94,800	₩7,080	₩11,400	112.03%
KCC건설	2020-06-24	₩6,250	16	₩100,000	₩10,300	₩64,800	164.80%
KPX홀딩스	2020-06-23	₩42,600	2	₩85,200	₩71,700	₩58,200	168.31%
KTcs	2020-06-23	₩1,760	56	₩98,560	₩3,120	₩76,160	177.27%
WISCOM	2020-06-22	₩2,215	45	₩99,675	₩4,355	₩96,300	196.61%
				₩4,620,560		₩3,865,230	183.65%
코스피		2126.73			3171.32		149.12%
코스닥		751.64			962.07		128.00%

당시에 종목별로 10만원씩 사려고 했는데, 한 종목이 10만원이 훌쩍 넘어버리며, 사지 않아 49개 종목만 있습니다

 

저는 한달후 전 종목을 매도하였는데요... 이때 수익이 이미 7%였는데, 당시 코스피가 5%, 코스닥이 8%정도여서 지수를 이기지 못한다고 생각하고 매도하였습니다.

 

그런데 1년후 다시 확인해 보니 이런 큰 차이가 있을줄이야...ㅜㅜ

코스피가 49% 상승, 코스닥이 28%상승하는동안 목록에 있는 종목들은 무려 83% 상승하였습니다 ㅜㅜ

심지어 49개 종목이 모두 수익이 나는 기적이 일어났습니다ㅜㅜ

 

그래서 올해부터는 그냥 넣어두고 1년간 잊고 살아보려고 합니다. 이런 기적이 또 일어나지는 않겠지만요...

 

 

당시, 랭킹을 매길때 약간 오류가 있었는데요....

 

다름이 아니라, PBR은 낮을수로 좋다고 하여, 가장 낮은 수치에 1등을

PCR은 높을수록 좋다고 하여, 가장 높은 수치에 1등을

PSR은 낮을수록 좋다고 하여, 가장 낮은 수치에 1등을 주었습니다

 

그런데 올해 다시 랭킹을 매겨보려고 찾다보니... PCR이 낮을수록 좋다는 내용들이 발견되어 좀 당황스러웠죠....

 

요부분에 대해선 좀더 세분화하여 확인을 해보려고 합니다

 

그리고 작년에는 모를때라 일일이 찾아서 데이터를 넣었는데... 올해부터는 조건식을 활용하려고 합니다.

(데이터 입력에만 10시간은 쓴듯하네요ㅜㅜ 물론 전종목을 한건 아니고, KRX에서 PBR은 구할수 있어서, PBR 랭킹을 매기고 낮은 종목부터 검색해서 한 500개 종목을 조사한것 같으네요)

 

그래서 올해 공식은 작년 데이터를 기준으로 커트라인을 정해서 만들려구요

 

우선 오늘은 작년에 제가 시도한 공식에 대한 소개로 마무리 하도록 하고, 다음에 다른 공식으로 포스팅을 하도록 할께요