퀀트 투자 공식 2-1 - PER, PBR 조건식

안녕하세요~

 

거의 1주일만에 포스팅을 올리네요

 

주 3~4개는 쓰려고 했는데, 지난주는 수식에서 오류가 나는 바람에, 수정 작업을 좀 하느라 시간을 빼았겼네요

 

다시 수익율 높은 퀀트 투자 공식을 찾아 계속 포스팅을 해보도록 하겠습니다

 

지난 두번의 포스팅을 통해, PER와 PBR에서 수익이 높은 구간을 알아 보았습니다.

 

그런데 PER와 PBR이 지난 퀀트 투자 공식 2에서 사용되었다 보니, 공식2를 좀 수정해 보고 싶은 생각이 들었습니다

 

그래서 PER에서 수익이 좋았던 PER 200이상 구간과, PBR 0.3~1.0구간을 조합하여 수익율을 알아 보려고 합니다

 

DY를 제외한 이유는 아무래도 아직 배당금을 주는 기업도 많지 않고, 조정된 PER와 PBR을 사용시 해당 되는 업체가 많이 줄것 같아, DY는 제외하였습니다.

 

그럼 2011년부터 보도록 하겠습니다

오호~

시작부터 예사롭지 않은 이익율이 나오고 있습니다

무려 59.62%인데, 이제껏 본 수익율 중 2011년 기준 가장 높습니다

 

종목이, 아남전자, 특수건설, 제이엠티 3개 밖에 없는데, 3개다 높은 수익율을 올렸습니다

 

 

2012년 보도록 할께요

바로 내리막을 보이네요...ㅜㅜ

음

 

2013년입니다

2년 연속 마이너스이네요...

높은 수익율을 기록한 구간의 조합인데 의외로 반대로 가고 있습니다

 

 

와우~~~~~

110%가 나왔습니다

코리아나가 무려 778%를 기록하고 있네요

이때 코리아나 가지고 계셨던 분들은 많이 버셨겠네요 ㅊㅋㅊㅋ

 

2015년 하락장을 이겨내고 13%의 수익을 올렸습니다

이정도면 12,13년의 마이너스는 극복이 된거 같으네요

 

 

26.7%를 기록하며 상승세를 이어가고 있습니다

16년 구간에서 양대시장을 이긴 조건식은 처음이네요

삼성전기가 119%를 달성했습니다

 

17년은 음 그냥 무난하다고 해야할까요

 

 

18년은 양대시장 마이너스를 기록한 가운데, 플러스 수익을 내고 있습니다

태림포장이 166%를 기록하며 높은 수익율을 보여주었네요

 

 

아... 코로나 하락장에 무참히 내려 앉았내요

 

 

당연하겠지만, 마지막에 상승세를 유지하면 좋은 결과를 보여줍니다

 

수산중공업이 무려 365%를 기록하네요

 

아무래도 종목수가 적다 보니 수익이 들쭉날쭉한편입니다

년평균은 19.5%로 높지만, 마이너스가 3번이나 나오면서 실제로 가지고 있었다면, 굉장히 마음 고생이 많았을 공식이네요

 

 

어떻게 하면 좀더 안정적인 수익율을 볼수 있을까 하여, 체조에서 점수를 매기는 방법을 살짝 넣어 봤는데요

체조에서는 채점할때 가장 높은 점수와 가장 낮은 점수를 제외한다고 하죠

 

그래서 가장 높은 수익율을 기록한 1년과 가장 낮은 수익율을 기록한 1년을 제외한 나머지 8년의 수익율을 한번 구해 보았습니다

표에 있는 공식은 모두 수익율이 18%를 넘는 공식들이구요

 

음 아무래도 코로나 이후인 20년 7월~21년6월의 수익율이 좀 비정상적으로 높다 보니 해당 구간이 빠지면서 조정 CAGR이 낮아졌습니다.

 

ㅋ오늘 선보인 퀀트 공식 2-1은 14년이 가장 높은 수익율을 기록하면서, 포스트 코로나 기간이 그대로 계산되었네요

그래서인지 유일하게 조정 CAGR이 더 올라갔습니다

 

들쑥날쑥해 보였는데, 의외로 더 높은 결과가 나왔네요

 

아직은 어떤 공식이 확실히 낫다고 하기는 힘들겠지만, 이렇게 조합해가면, 검증해보면 예상치 못한 곳에서 높은 수익을 얻을수 있는 공식을 찾을수 있지 않을까 합니다

 

아직까지는 PER300이 가장 안정적이고 높은 수익율을 보이는 것 같으네요

 

오늘도 밤이 깊었네요

다들 좋은 밤 보내시고

다음에 뵐께요~~