퀀트 투자 공식 3 & 3-1 - 키움증권 추천식 : 수익성이 좋은 기업 (2)

 

안녕하세요~

 

오늘은 비가 살짝 내리면서 날이 조금 시원해졌네요

 

퀀트 투자 공식을 찾는데 도움이 될까하여, 어제는 키움증권 추천식을 검증해보았는데요

 

2021.08.08 - [주식] - 퀀트 투자 공식 3 & 3-1 - 키움증권 추천식 : 수익성이 좋은 기업

 

생각보다 수익율이 안나와서... 아무래도 분기실적이 포함되다 보니 분기별 리밸런싱으로 검증을 다시 해 봐야 할것 같으네요

 

기존 자료들과 비교를 위해 기간은 동일하게 11년 7월부터 21년 6월로 하였습니다.

 

 

하나씩 보여드리기는 캡쳐가 너무 많을거 같아서 바로 정리된 내용을 보여드릴게요

 

우선 분기별 내역입니다

년도별에는 조건서식을 걸어놓아서 색상으로 구분이 좀 쉬웠는데, 분기는 별도로 서식을 안만들어서 한눈에 들어오지는 않네요.

 

살짝 보니, 1분기에 대체적으로 수익이 많이나고, 2분기에 마이너스가 많아 보입니다. 20년 1분기는 코로나라 예외로 둘게요

 

그럼 어제 보았던, 1년 리밸런싱과 비교를 해볼게요 

분기 리밸런싱 시에는 CAGR이 10.6%로 1년 리밴런싱이나, 분기항목을 제외한 퀀트공식 3-1보나 높은 수익이 나왔습니다.

 

아무래도 키움증권에서 만든 추천식이 분기별 보고를 사용하다 보니 확실히 분기 리밸런싱시에 더 좋은 결과를 보이네요

 

오늘은 좀 짧은 감이 있지만, 분기 리밸런싱을 처음 해보았고, 분기 자료를 이용할때는 분기 리밸런싱이 효과가 있다는 것을 볼수 있었습니다

 

다음에 또 다른 퀀트 공식으로 찾아 뵐께요~