퀀트 투자 조건별 분석 - 외국인 지분율

안녕하세요~

 

계속해서 안정적인 퀀트 투자 공식을 찾아 분석을 해보려고 합니다

 

오늘은 원래 PCR (주가현금흐름비율)을 분석해보려고 했는데요...

음... 갑가기 궁금중이 생기더라구요

 

흔히들 외국인과 기관이 세력이고, 이들이 개미들을 털어서 돈을 번다.

 

요즘은 개미들이 워낙 잘하고 있어서 그런 얘기들이 좀 덜하는것 같긴하지만, 그럼 외국인이 많은 주식이 고성장주인가 하는 궁금증이 생겼습니다

 

 

그래서 급히 주제를 변경하여, 외국인 지분율을 조건식으로 하여 검증해 보려고 합니다

 

아.. 그런데... 검증이.... 20년 11월부터 가능하네요...

이전 자료는 검색이 안되나 보네요....

 

이렇게 되면 다른 주식과 직접 비교는 좀 힘들어 지긴 하겠어요...

 

오늘은 그럼 약간 번외편 느낌으로 20년11월에서 21년 7월까지의 외국인지분율에 따른 월간 리밸런싱을 해보도록 할께요

일단 0.5%이하입니다. 거의 외국인의 관심밖에 있는 종목이라 보심 될거 같으네요.

0.01이상으로 한 이유는 0으로 놓았더니 최대치에 상관없이 682종목이 나와서 좀 이상하다 싶어서, 변경하였습니다.

 

여기서 CAGR은 월평균 수익율이니 엄청 높은듯 보이지만, 작년말 워낙 호경기였던지라 수익이 얼마나 났는지 보다는 양대시장과 비교해서 어떤지를 보는게 좋을듯 하네요

 

지난 9개월간은 코스피가 코스닥보다는 상대적으로 높은 수익율을 보여주었네요

 

그리고 외국인 지분율이 0.5%이하 종목은 시장과 비슷한 수익율을 보여주고 있습니다

 

 

0.5~1% 구간입니다

외국인 지분율이 늘어나면서 수익도 좋아지는 모습이 살짝 보이네요.... 그래 1%이하면 거의 없는 편이겠죠

 

 

1~2%입니다. 조금 더 올라간 수치를 보여줍니다

 

 

2~3%입니다. 살짝 오르고 있네요

 

3~5%입니다. 음... 수익율이 조금 떨어졌네요

 

 

5~10%입니다

다시 오르는 모습입니다

 

음... 다시 내리내요...

외국인 지분율은 수익에 큰 영향이 없는 걸까요??

 

20%이상구간에서도 내리면서 외국인 지분율이 생각보다 영향이 없는 모습을 보여주고 있습니다

 

기간이 짧아서 뚜렷하게 영향이 있다 없다를 말하기는 어렵지만... 그래도 생각보다 소득이 없는 검증이었네요ㅜㅜ

그냥 PCR을 할걸 그랬네요

 

 

혹시나 싶어서 마지막으로 50%이상으로 다시 해보았습니다. 20~100%는 구간을 너무 넓게 잡은 감이있어서...

음... 50%이상 지분이 있어도 평균적이네요...

 

외국인 지분율 조건식은 앞으로 공식을 만들때 빼도 될거 같으네요

 

외국인 지분율 변동을 보고 싶은데... 이건 조건식이 까다로워서... 좀더 고민을 해서 다음에 변동율을 검증해 볼께요

 

좋은 밤 되세요~~