파이어로가는길

안녕하세요~ 오늘은 PSR을 가지고 수익이 높은 구간을 찾아보려고 합니다 그럼 PSR이 무엇인지부터 알아봐야겠죠 Price per Sales Ratio : 주가 매출 비율 PSR은 주가와 매출을 비교한 수치인데, 기존에 PER이 주가와 수익, PBR이 주가와 순자산을 비교했었던것 기억나시나요? PER와 PBR과 마찬가지로, PSR도 분자인 주가보다 분모인 매출이 커야 저평가 되었다고 할수 있습니다. 예를 들면, 시가총액이 100억인 A기업의 연매출이 50억이면, 100/50 = 2가 나오겠죠 똑같은 시가총액 100억인 B기업의 연매출이 20억이면, 100/20 = 5가 나오게 됩니다 아무래도, 같은 주가라면 매출이 높은회사가 저평가 되었다고 볼수 있겠죠 그렇다면 PSR이 낮은 기업에 투자했을때 수익이 더..

안녕하세요~ 오늘은 지난번에 이어서 EV/EVITDA의 구간을 좀더 나눠서 분석해 볼께요 지난번에 보셨듯이, EV/EVITDA는 낮을수록 수익이 좋았습니다. 그래서 수익이 좋았던 구간을 좀 더 세분하여 수익율을 보도록 할께요 아무래도 종목이 2~300개씩 나오면, 나중에 구간을 더 좁게해서 종목을 줄일 필요가 있는데, 이 경우를 대비해서 좀 더 좁은 구간의 수익율을 알아보려고 합니다 우선 가장 좋았던 EV/EVITDA 0~4를 2개로 나눠 보겠습니다 와우~ 예상했던대로 낮은 구간인 EV/EVITDA에서 더 좋은 수익율은 보여줬는데, 무려 22.1%라는 높은 수익율이 나왔습니다 PER 300~ 이후 꽤 높은 수익율의 조건을 찾았네요. 다음은 EV/EVITDA 4~8을 보도록 하겠습니다 음 EV/EVITDA..

안녕하세요~~ 오늘은 EV/EVIDTA로 조건별 수익을 알아보려고 합니다 그럼 EV/EVIDTA가 무엇인지 먼저 알아 볼까요 EV/EVIDTA는 두개의 용어가 합쳐진 것입니다 EV (Enterprise Value ) - 기업가치 EVIDTA (Earning before interest, tax, depreciation and amortization) - 세금, 이자 지급 전의 이익 그래서 EV/EVIDTA는 기업의 가치를 이익으로 나눈 수치로 보시면 됩니다. 물론 기업의 가치를 어떻게 구하고, 세금, 이자 지급 전의 이익을 어떻게 구하는지는 여기서는 아실 필요는 없을듯 합니다 간단히 수치를 설명 하자면, EV/EVIDTA가 3이면, 기업의 가치가 이익의 3배라는 뜻이고 이 말은 3년의 이익이면 기업의 가..

안녕하세요~ 거의 1주일만에 포스팅을 올리네요 주 3~4개는 쓰려고 했는데, 지난주는 수식에서 오류가 나는 바람에, 수정 작업을 좀 하느라 시간을 빼았겼네요 다시 수익율 높은 퀀트 투자 공식을 찾아 계속 포스팅을 해보도록 하겠습니다 지난 두번의 포스팅을 통해, PER와 PBR에서 수익이 높은 구간을 알아 보았습니다. 그런데 PER와 PBR이 지난 퀀트 투자 공식 2에서 사용되었다 보니, 공식2를 좀 수정해 보고 싶은 생각이 들었습니다 그래서 PER에서 수익이 좋았던 PER 200이상 구간과, PBR 0.3~1.0구간을 조합하여 수익율을 알아 보려고 합니다 DY를 제외한 이유는 아무래도 아직 배당금을 주는 기업도 많지 않고, 조정된 PER와 PBR을 사용시 해당 되는 업체가 많이 줄것 같아, DY는 제외하..

안녕하세요~ 지난번 PER를 분석하다가 살짝 당황스러웠는데... 연평균 21% 수익이면 그냥 더이상 찾지 말고 PER 300이상 종목만 사고 팔고 할까 싶었죠 그래도 더 좋은 퀀트 투자 공식이 나올수 있으니까... 더 높은 수익과 더 안정적인 수익이 가능한??? 저만의 희망일지도 모르겠지만.... 그러한 퀀트 투자 공식을 찾아서 계속 분석하고 조합하고 해 보겠습니다 우선 얼마 안했지만, 그래도 나름 성과라고 한다면, 퀀트 투자 공식1-1과 PER 300을 발견한 것이라고 하겠습니다 아직은 추천 할만한 공식이 2개이지만, 더 노력해서, 더 다양한 공식을 소개해 드릴수 있도록 하겠습니다 오늘은 분석 두번째 시간으로 PBR을 해보려고 합니다 우선 PBR이 먼지 간단히 알아 볼게요 PBR = Price Book..

안녕하세요~ 지난번에 PER를 구간별로 검증했더니 의외로 PER200 이상 구간에서 가장 높은 결과가 나와서, 혹시 이 내용만 보고 PER가 높으면 좋은거 아닌가 하고 생각하실수 있으실 것 같아 몇가지 더 검증해보려고 합니다 우선 낮은 구간에서 종목이 너무 많은 경향이 있어서, 낮은 구간만 조금 더 쪼개서 보도록 할께요 위가 구간을 좀더 작게 잡고 검증한 내용이고, 아래가 지난번 검증한 내용인데, 몇몇 년도에서 10%이상 차이가 있기는 하지만 그리 놀랄 결과는 아닌것 같으네요 고PER보다 높게 나오거나 하지는 않네요 다음 구간도 볼게요 별다른 차이를 모르겠죠 혹시나 종목이 너무 많다보니, 수익 높은 구간이 있는데, 평균으로 봐서 놓친게 있을까 했는데... 이정도면 구간을 더 작게 나누더라도 큰 의미는 없..

안녕하세요~ 퀀트 투자를 위한 최상의 조건식을 찾기 위한 여정을 계속 해보려고 합니다 오늘은 조건별로 분석을 해보려고 합니다 흔히들 PER 낮으면 좋다더라, BPS가 어떻더라 이런 이야기들 많이 들으셨을텐데, 과연 그러한 이야기들이 맞는지 한번 알아보려고 합니다. 물론, 1년 단위로 종목을 변경하는 것이기에, 실제 장기투자 하시는 분들의 지론이 빛을 보기전에 교체 될수도 있다는 점 참고하고 봐주시기 바랍니다. 처음 분석할 지표는 PER 입니다 주식 처음하시는 분들도 들어 봤을 그 말 "그 종목 퍼가 어떻게 되는데" 종목을 분석할때 가장 많이 보는 지표중 하나가 PER입니다 그럼 PER는 먼가요? Price Earning Ratio - 주가 수익 비율 쉽게 기업의 주가가 1주당 순수익의 몇배를 나타내는지를..

이제 본격적으로 조건식을 사용하여 퀀트투자를 해보려고 합니다. 조건식은 HTS (PC)를 통해 사용할수 있습니다. MTS (모바일)에서는 저장된 조건식으로 종목 검색은 되는데, 조건식을 만들지는 못하네요 오늘은 제가 주로 사용하고 있는 키움증권을 통해 조건식을 사용하는 방법을 알아 보겠습니다. (이베스트 계정도 있어서 다음에 이베스트 조건식 사용법도 다뤄보도록 하겠습니다) 우선 HTS를 켜고 로그인을 해주세요. 왼쪽 상단에 보시면 검은색 검색창이 보이실 건데, 거기에 0150을 넣으시면 조건 검색창이 뜹니다 왼쪽에 보면 다양한 메뉴가 있는데, 제가 많이 사용할 메뉴는, 재무분석->주가지표 입니다. 여기서 희망하는 조건을 클릭하시면 조건을 입력할수 있습니다. 연습 삼아 PBR 클릭하고 1배 이하로 변경하고..

워렌버핏이 말한 부의 비결은 "복리" 였죠 복리라는 것이 처음에는 미미할지라도 쌓이고 쌓여서 기하급수로 불어나기에 자산을 늘리는데는 가장 중요한 부분인 것 같습니다 FIRE를 하려면, 가장 중요한게 일을 하지 않아도 생계에 지장이 없어야 합니다 잠깐 찾아보니, 4인가구 기준 한달 생활비가, 19년 기준 371.8만원이라고 하네요. 평균은 245.7만원이구요 그러면 지난번 만든 표를 기준으로 투자 수익이 이정도 나오는데 얼마나 걸릴지 한번 볼께요 음... 월 100만원씩 넣고, 월 2% 투자 수익이 발생한다는 가정하에, 7년이면 4인 평군 생활비에 근접하네요 이 정도 금액이면, 넉넉하지는 않아도 회사에 얽매일 필요는 없다는 마음에 좀더 여유롭운 삶이 가능할 거 같으네요 그렇다면... 납입을 100만원씩 유..

작년 코로나 이후로 주식이 엄청 오르면서 다들 기본으로 주식을 하는 것 같으네요 저도 주식을 한 5년정도 가볍게 했는데 별 재미는 못봤습니다ㅜㅜ 작년 첨으로 약간의 이익을 남기며, 다시 주식에 관심을 가지게 되었죠 그래서 주식 관련 책도 좀 읽어 보고 이것저것 시도해 봤는데, 저한테는 퀀트 투자가 그나마 잘맞는듯 하네요 quantitative(측정 할 수 있는)라는 단어에서 왔는데, 쉽게 퀀트라고 부르더라구요 퀀트 투자에 대해서는 다음에 자세히 다뤄 볼까 하고요... 음... 일단 가치투자는 종목분석이 되어야 하는데, 제가 이런 방면에 정보도 없고 좋은 정보를 찾는 것도 쉽지 않더라구요 그리고 차트분석은 몇가지 시도해 보았는데 수익이 별로.... 스토캐스틱, OBV 등.... 단타는 그냥 시간이 너무 빼..