파이어로가는길

안녕하세요 요즘 장이 계속해서 우하향을 하는모습을 보이고 있습니다... 코로나 이후 활활 타오르던 장세가 작년 좀 누그러든 모습을 보이더니, 올해는 연초부터 내리막을 타고 있네요 인플레, 환율, 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 많은 변수가 있는데요 퀀트투자를 하는 이유는 아무래도 이러한 많은 변수들로부터 좀 영향을 받지 않고, 수치에만 집중하기 위함이 아닐까 하네요 20년 처음 퀀트를 접하고, 한달만에 포기를 하고 후회를 했기에... 이번에는 손해가 나더라도 1년간 완주를 해보자는 마음으로 하였습니다. 20년에는 첫 한달간 별 재미를 보지 못해 다 처분하였는데, 1년후 돌아보니 수익율이 80%였다는.... 최근에 읽은 김종봉 님의 "돈의 시나리오"에서 본인만의 시나리오를 가져야 한다는 내용이 있는..

안녕하세요~~ 분기마다 찾아오는 퀀트 리뷰입니다 원래라면 1월 초에 했어야 하는데... 지난 한달간 좀 바쁘게 보내느라... 이제서야 리뷰를 올립니다 맛집 포스팅만 올리다보니, 주식 포스팅이 좀 뜸해졌는데요, 22년을 맞아 다시 "파이어"가 되기 위해 퀀트를 더 열심히 분석해서 포스팅 해 보겠습니다 우선 기준은 지난 번과 동일하게 7월 1일입니다. (조금더 분석을 해서 분기별 퀀트도 해보고 싶네요^^) 음... 3분기 리뷰때도 코스피가 떨어지고 있어서 걱정이었는데... 지금은 그때보다 더 내려 왔죠... 4분기 동안은 2820~3050사이에 머물고 있습니다. 사실 포스팅 기준이 되는 12월 30일은 그나마 나았는데, 22년 1월에 들어서 좀 더 내려와 있습니다 이제 리뷰를 해 보도록 하겠습니다 (4분기 ..

안녕하세요~ 현재까지 찾은 공식과 조건식을 리뷰해 보려고 합니다 8월에 한번 했었는데... 분기마다 리뷰를 해보면 좋을것 같더라구요 2021.08.21 - [주식] - 퀀트 투자 분석 리뷰 - 21년 7월 1일 퀀트에 투자했다면?? 퀀트 투자 분석 리뷰 - 21년 7월 1일 퀀트에 투자했다면?? 안녕하세요~ 오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데... 심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요... 코로나 이후 처음으로 120일선까 roadtofire.tistory.com 그래서 7월1일 기준으로 3달이 지난 시점에서 리뷰를 하려고 합니다 지난번 8월에 리뷰할때도 코스피가 엄청 떨어졌던걸로 기억하는데... 오늘도 리뷰를 하는 시점에서 저점을 찍..

안녕하세요~ 9월이 되면서 날씨도 좋고, 일도 많고 해서, 퀀트 투자 포스팅에 조금 뜸했었네요 지난번까지 주가지표를 가지고 조건별 분석을 해보았는데요 오늘부터는 수익성지표를 가지고 조건별 분석을 해보겠습니다 첫번째로 영업이익율입니다 키움증권 조건검색에서는 최근결산, 최근분기, 최근3년평균으로 선택할수 있는데, 오늘은 최근 결산을 기준으로 수익율을 보겠습니다 상식적으로 생각하면, 영업이익율이 좋으면 주가가 올라 수익율이 좋아야하는데, 예상대로 나올지 보도록 하겠습니다. 우선 영업이익율 -10%이하 구간입니다 영업이익율이 마이너스라고 하더라도 수익율은 나쁘지 않습니다. 하지만 들쑥날쑥한 수익율에 투자하기는 조금 껄끄러운 모양입니다. -10%에서 -5% 구간입니다 어라... 음.... 숫자를 잘못 넣었나 해서..

안녕하세요~ 무더위도 지나가고, 급락했던 장도 살아나고 해서 기분이 좋은 주말이었습니다 주식을 시작하면 많이 듣는 용어 중 PER, PBR, PSR, EV/EVITDA는 구간별로 분석을 올리고, PCR만 남았네요 원래는 더 일찍 올렸어야 했는데, 바쁘다는 핑계와 다른 궁금증으로 조금 뒤로 밀렸네요 오늘은 계획대로 PCR을 분석해 보려고 합니다 우선 PCR이 먼지 알아 봐야겠죠. PCR (Price to Cash flow Ratio) = 주가 / 1주당 현금흐름 (CPS) 현금흐름에 비해 주식이 얼마나 저평가 되었나를 보는 항목입니다. 다른 항목들과 마친가지로, 분모가 커서, PCR이 낮을수록 저평가 되었다고들 하죠 1주당 현금흐름은 어떻게 구하나 궁금하실텐데, 네이버에서 종목 검색후, 종목분석 -> 투자..

안녕하세요~ 오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데... 심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요... 코로나 이후 처음으로 120일선까지 무너졌네요 ㅜㅜ 퀀트 투자를 하니 그냥 버티자 하고 있는데 마음이 편치 않은 한주 인것 같습니다 오늘은 가볍게 리뷰하는 기분으로 기존에 잘 나왔던 조건식으로 했다면 어떤 결과가 있을지 한번 볼게요 퀀트 공식1-1입니다. PBR & PCR & PSR을 활용한 공식이었죠 에효.... -11.83%네요 지난 10년간 CAGR이 18.2%였는데... 올해는 많이 힘든 모양새네요 다음은 퀀트 공식 2-1입니다. PER와 PBR을 조합한 공식이었죠. 11년 7월에서 21년 6월까지 평균 19.5%의 수익을 보였었습니..

안녕하세요~ 계속해서 안정적인 퀀트 투자 공식을 찾아 분석을 해보려고 합니다 오늘은 원래 PCR (주가현금흐름비율)을 분석해보려고 했는데요... 음... 갑가기 궁금중이 생기더라구요 흔히들 외국인과 기관이 세력이고, 이들이 개미들을 털어서 돈을 번다. 요즘은 개미들이 워낙 잘하고 있어서 그런 얘기들이 좀 덜하는것 같긴하지만, 그럼 외국인이 많은 주식이 고성장주인가 하는 궁금증이 생겼습니다 그래서 급히 주제를 변경하여, 외국인 지분율을 조건식으로 하여 검증해 보려고 합니다 아.. 그런데... 검증이.... 20년 11월부터 가능하네요... 이전 자료는 검색이 안되나 보네요.... 이렇게 되면 다른 주식과 직접 비교는 좀 힘들어 지긴 하겠어요... 오늘은 그럼 약간 번외편 느낌으로 20년11월에서 21년 7..

안녕하세요~~ 무더위가 살짝 가시는듯 하더니... 주말에 다시 더워졌네요 ㅜㅜ 날이 너무 더우니 쉽게 지치고 피곤해지는데 다들 힘내시길 바랍니다 오늘은 키움증권에서 기본으로 제공하는 추천식을 한번 검증해 보려고 합니다. 너무 조건식만 검색했더니 약간 지루해지는 감도 있고, 증권사에서 추천해주는 공식이 있으니 왠지 기대도 되고 하네요 몇가지 공식이 있는데, 이 중에 "수익성이 좋은 기업"이라는 추천식을 한번 검증해 보려고 합니다. 이 공식에는 무려 8가지 조건을 조합하였는데요 어떤 내용이 있는지 한번 보겠습니다 1. 영업이익율 : 최근 결산 15%이상 매출에 대한 영업이익 비율입니다 영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 관리비 - 판매비 입니다 이익도 종류가 여러가지여서, 시간 날때 한번 정리를 해보도록 할..