파이어로가는길

안녕하세요~ 오랜만에 포스팅을 하네요. 지난 한주 일도 많고 해서 글을 못썼는데... 심지어 주가도 그새 엄청 떨어졌네요. 3000선이 무너질수도 있을듯 한데요... 코로나 이후 처음으로 120일선까지 무너졌네요 ㅜㅜ 퀀트 투자를 하니 그냥 버티자 하고 있는데 마음이 편치 않은 한주 인것 같습니다 오늘은 가볍게 리뷰하는 기분으로 기존에 잘 나왔던 조건식으로 했다면 어떤 결과가 있을지 한번 볼게요 퀀트 공식1-1입니다. PBR & PCR & PSR을 활용한 공식이었죠 에효.... -11.83%네요 지난 10년간 CAGR이 18.2%였는데... 올해는 많이 힘든 모양새네요 다음은 퀀트 공식 2-1입니다. PER와 PBR을 조합한 공식이었죠. 11년 7월에서 21년 6월까지 평균 19.5%의 수익을 보였었습니..

안녕하세요~ 계속해서 안정적인 퀀트 투자 공식을 찾아 분석을 해보려고 합니다 오늘은 원래 PCR (주가현금흐름비율)을 분석해보려고 했는데요... 음... 갑가기 궁금중이 생기더라구요 흔히들 외국인과 기관이 세력이고, 이들이 개미들을 털어서 돈을 번다. 요즘은 개미들이 워낙 잘하고 있어서 그런 얘기들이 좀 덜하는것 같긴하지만, 그럼 외국인이 많은 주식이 고성장주인가 하는 궁금증이 생겼습니다 그래서 급히 주제를 변경하여, 외국인 지분율을 조건식으로 하여 검증해 보려고 합니다 아.. 그런데... 검증이.... 20년 11월부터 가능하네요... 이전 자료는 검색이 안되나 보네요.... 이렇게 되면 다른 주식과 직접 비교는 좀 힘들어 지긴 하겠어요... 오늘은 그럼 약간 번외편 느낌으로 20년11월에서 21년 7..

안녕하세요~ 오늘은 비가 살짝 내리면서 날이 조금 시원해졌네요 퀀트 투자 공식을 찾는데 도움이 될까하여, 어제는 키움증권 추천식을 검증해보았는데요 2021.08.08 - [주식] - 퀀트 투자 공식 3 & 3-1 - 키움증권 추천식 : 수익성이 좋은 기업 생각보다 수익율이 안나와서... 아무래도 분기실적이 포함되다 보니 분기별 리밸런싱으로 검증을 다시 해 봐야 할것 같으네요 기존 자료들과 비교를 위해 기간은 동일하게 11년 7월부터 21년 6월로 하였습니다. 하나씩 보여드리기는 캡쳐가 너무 많을거 같아서 바로 정리된 내용을 보여드릴게요 우선 분기별 내역입니다 년도별에는 조건서식을 걸어놓아서 색상으로 구분이 좀 쉬웠는데, 분기는 별도로 서식을 안만들어서 한눈에 들어오지는 않네요. 살짝 보니, 1분기에 대체..

안녕하세요~~ 무더위가 살짝 가시는듯 하더니... 주말에 다시 더워졌네요 ㅜㅜ 날이 너무 더우니 쉽게 지치고 피곤해지는데 다들 힘내시길 바랍니다 오늘은 키움증권에서 기본으로 제공하는 추천식을 한번 검증해 보려고 합니다. 너무 조건식만 검색했더니 약간 지루해지는 감도 있고, 증권사에서 추천해주는 공식이 있으니 왠지 기대도 되고 하네요 몇가지 공식이 있는데, 이 중에 "수익성이 좋은 기업"이라는 추천식을 한번 검증해 보려고 합니다. 이 공식에는 무려 8가지 조건을 조합하였는데요 어떤 내용이 있는지 한번 보겠습니다 1. 영업이익율 : 최근 결산 15%이상 매출에 대한 영업이익 비율입니다 영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 관리비 - 판매비 입니다 이익도 종류가 여러가지여서, 시간 날때 한번 정리를 해보도록 할..

안녕하세요~ 오늘은 PSR을 가지고 수익이 높은 구간을 찾아보려고 합니다 그럼 PSR이 무엇인지부터 알아봐야겠죠 Price per Sales Ratio : 주가 매출 비율 PSR은 주가와 매출을 비교한 수치인데, 기존에 PER이 주가와 수익, PBR이 주가와 순자산을 비교했었던것 기억나시나요? PER와 PBR과 마찬가지로, PSR도 분자인 주가보다 분모인 매출이 커야 저평가 되었다고 할수 있습니다. 예를 들면, 시가총액이 100억인 A기업의 연매출이 50억이면, 100/50 = 2가 나오겠죠 똑같은 시가총액 100억인 B기업의 연매출이 20억이면, 100/20 = 5가 나오게 됩니다 아무래도, 같은 주가라면 매출이 높은회사가 저평가 되었다고 볼수 있겠죠 그렇다면 PSR이 낮은 기업에 투자했을때 수익이 더..

안녕하세요~ 오늘은 지난번에 이어서 EV/EVITDA의 구간을 좀더 나눠서 분석해 볼께요 지난번에 보셨듯이, EV/EVITDA는 낮을수록 수익이 좋았습니다. 그래서 수익이 좋았던 구간을 좀 더 세분하여 수익율을 보도록 할께요 아무래도 종목이 2~300개씩 나오면, 나중에 구간을 더 좁게해서 종목을 줄일 필요가 있는데, 이 경우를 대비해서 좀 더 좁은 구간의 수익율을 알아보려고 합니다 우선 가장 좋았던 EV/EVITDA 0~4를 2개로 나눠 보겠습니다 와우~ 예상했던대로 낮은 구간인 EV/EVITDA에서 더 좋은 수익율은 보여줬는데, 무려 22.1%라는 높은 수익율이 나왔습니다 PER 300~ 이후 꽤 높은 수익율의 조건을 찾았네요. 다음은 EV/EVITDA 4~8을 보도록 하겠습니다 음 EV/EVITDA..

안녕하세요~~ 오늘은 EV/EVIDTA로 조건별 수익을 알아보려고 합니다 그럼 EV/EVIDTA가 무엇인지 먼저 알아 볼까요 EV/EVIDTA는 두개의 용어가 합쳐진 것입니다 EV (Enterprise Value ) - 기업가치 EVIDTA (Earning before interest, tax, depreciation and amortization) - 세금, 이자 지급 전의 이익 그래서 EV/EVIDTA는 기업의 가치를 이익으로 나눈 수치로 보시면 됩니다. 물론 기업의 가치를 어떻게 구하고, 세금, 이자 지급 전의 이익을 어떻게 구하는지는 여기서는 아실 필요는 없을듯 합니다 간단히 수치를 설명 하자면, EV/EVIDTA가 3이면, 기업의 가치가 이익의 3배라는 뜻이고 이 말은 3년의 이익이면 기업의 가..

안녕하세요~ 거의 1주일만에 포스팅을 올리네요 주 3~4개는 쓰려고 했는데, 지난주는 수식에서 오류가 나는 바람에, 수정 작업을 좀 하느라 시간을 빼았겼네요 다시 수익율 높은 퀀트 투자 공식을 찾아 계속 포스팅을 해보도록 하겠습니다 지난 두번의 포스팅을 통해, PER와 PBR에서 수익이 높은 구간을 알아 보았습니다. 그런데 PER와 PBR이 지난 퀀트 투자 공식 2에서 사용되었다 보니, 공식2를 좀 수정해 보고 싶은 생각이 들었습니다 그래서 PER에서 수익이 좋았던 PER 200이상 구간과, PBR 0.3~1.0구간을 조합하여 수익율을 알아 보려고 합니다 DY를 제외한 이유는 아무래도 아직 배당금을 주는 기업도 많지 않고, 조정된 PER와 PBR을 사용시 해당 되는 업체가 많이 줄것 같아, DY는 제외하..

안녕하세요~ 지난번 PER를 분석하다가 살짝 당황스러웠는데... 연평균 21% 수익이면 그냥 더이상 찾지 말고 PER 300이상 종목만 사고 팔고 할까 싶었죠 그래도 더 좋은 퀀트 투자 공식이 나올수 있으니까... 더 높은 수익과 더 안정적인 수익이 가능한??? 저만의 희망일지도 모르겠지만.... 그러한 퀀트 투자 공식을 찾아서 계속 분석하고 조합하고 해 보겠습니다 우선 얼마 안했지만, 그래도 나름 성과라고 한다면, 퀀트 투자 공식1-1과 PER 300을 발견한 것이라고 하겠습니다 아직은 추천 할만한 공식이 2개이지만, 더 노력해서, 더 다양한 공식을 소개해 드릴수 있도록 하겠습니다 오늘은 분석 두번째 시간으로 PBR을 해보려고 합니다 우선 PBR이 먼지 간단히 알아 볼게요 PBR = Price Book..

안녕하세요~ 지난번에 PER를 구간별로 검증했더니 의외로 PER200 이상 구간에서 가장 높은 결과가 나와서, 혹시 이 내용만 보고 PER가 높으면 좋은거 아닌가 하고 생각하실수 있으실 것 같아 몇가지 더 검증해보려고 합니다 우선 낮은 구간에서 종목이 너무 많은 경향이 있어서, 낮은 구간만 조금 더 쪼개서 보도록 할께요 위가 구간을 좀더 작게 잡고 검증한 내용이고, 아래가 지난번 검증한 내용인데, 몇몇 년도에서 10%이상 차이가 있기는 하지만 그리 놀랄 결과는 아닌것 같으네요 고PER보다 높게 나오거나 하지는 않네요 다음 구간도 볼게요 별다른 차이를 모르겠죠 혹시나 종목이 너무 많다보니, 수익 높은 구간이 있는데, 평균으로 봐서 놓친게 있을까 했는데... 이정도면 구간을 더 작게 나누더라도 큰 의미는 없..

안녕하세요~ 퀀트 투자를 위한 최상의 조건식을 찾기 위한 여정을 계속 해보려고 합니다 오늘은 조건별로 분석을 해보려고 합니다 흔히들 PER 낮으면 좋다더라, BPS가 어떻더라 이런 이야기들 많이 들으셨을텐데, 과연 그러한 이야기들이 맞는지 한번 알아보려고 합니다. 물론, 1년 단위로 종목을 변경하는 것이기에, 실제 장기투자 하시는 분들의 지론이 빛을 보기전에 교체 될수도 있다는 점 참고하고 봐주시기 바랍니다. 처음 분석할 지표는 PER 입니다 주식 처음하시는 분들도 들어 봤을 그 말 "그 종목 퍼가 어떻게 되는데" 종목을 분석할때 가장 많이 보는 지표중 하나가 PER입니다 그럼 PER는 먼가요? Price Earning Ratio - 주가 수익 비율 쉽게 기업의 주가가 1주당 순수익의 몇배를 나타내는지를..

오늘 만들어 볼 퀀트 투자 조건식은 벤저민 그레이엄의 종목 선정 방법을 참고했습니다 벤저민 그레이엄은 워렌 버핏의 스승이자 많은 투자자들이 읽어보는 "현명한 투자자"의 저자입니다. 벤저민 그레이엄에 대해서는 다음에 기회가 되면 나눠보기로 하구요 벤저민 그레이엄이 말한 좋은 기업이란, PER, PBR이 낮고, DY(배당수익율)가 높은 기업입니다 요걸 이용해 간단히 퀀트 투자 공식을 만들어 보겠습니다. 제가 하는 퀀트 투자 방식은 7월 매수하여 다음해 6월 매매하는 식으로 1년만 보유하는 것이기에, 실제 벤저민 그레이엄의 방식과는 다르다는 점 참고 부탁드립니다. 임의로 숫자를 몇가지 넣어 봤는데요... 음 아마도 배당수익율 때문인지 14년 이전 종목이 안나오네요 그래서 오늘은 15년부터 21년까지 데이터만 ..