안녕하세요
22년 1분기 퀀트 리뷰를 해보려고 합니다
원래 계획은 더 많은 공식을 만들어서 소개해 드리려고 했는데.. 생각보다 공식 찾기가 더뎌지고 있네요...
우선은 리뷰를 착실히 하여 올해 7월에 어떤 퀀트에 투자를 하면 좋을지 도움이 되었으면 합니다
지난번 리뷰에서 플러스이면서 양대시장을 이긴 공식이 영업이익율과 PER에 대한 공식만 있었는데요...
3개월간 어떤 변화가 있었을지 볼게요..
참고로 4월 중순이긴 하지만, 분기 마지막 시점인 3월 31일 기준으로 키움증권 성과 검증을 하였습니다
우선 코스피는 작년 6월을 기점으로 조금씩 지속 내려오고 있습니다...
3개월 전엔 2800대가 최저였는데, 어느샌가 2600~2700을 오가고 있습니다
코스닥도 작년 8월에서 많이 내려온 상태인데, 그나마, 840선에서 반등하여 900은 넘어선 상황입니다
1. 퀀트 공식 1-1입니다
PBR, PCR, PSR을 기준으로 만든 공식이죠
2021.07.09 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 공식 1-1 - PBR, PCR, PSR 조건식
퀀트 투자 공식 1-1 - PBR, PCR, PSR 조건식
오늘 장이 급락을 해버렸네요 퀀트투자를 한다고 1년을 그냥 두자고 하지만, 이런 날은 수익 났을때 팔아야하나 하는 유혹이 생깁니다 그래도 다시 마음을 부여잡고, 1년을 기다려 보도록 하겠
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3개월전 양대 시장보다 아래에 있으며 힘든 모습이었지만, 최근 3개월새 올라와 두 시장보다 높은 성과를 보이고 있습니다
2. 퀀트 공식 2-1
PER, PBR을 조합한 공식입니다
2021.07.22 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 공식 2-1 - PER, PBR 조건식
와우~ 12.43%, 양대 시장보다 무려 20%이상의 수익을 보이고 있습니다
다만, 종목이 4개여서... 퀀트로서 투자에는 조금 어려움이 있지 않나 싶네요...
3. PBR 0.3~0.6
2021.07.16 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 조건별 분석 - PBR
퀀트 투자 조건별 분석 - PBR
안녕하세요~ 지난번 PER를 분석하다가 살짝 당황스러웠는데... 연평균 21% 수익이면 그냥 더이상 찾지 말고 PER 300이상 종목만 사고 팔고 할까 싶었죠 그래도 더 좋은 퀀트 투자 공식이 나올수 있으
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최근 3개월 동안 반등하여, 양대 시장보다 높은 수익율을 보이고 있습니다
4. EV/EVIDTA 0~2
2021.07.29 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 조건별 분석 - EV/EVITDA (2)
퀀트 투자 조건별 분석 - EV/EVITDA (2)
안녕하세요~ 오늘은 지난번에 이어서 EV/EVITDA의 구간을 좀더 나눠서 분석해 볼께요 지난번에 보셨듯이, EV/EVITDA는 낮을수록 수익이 좋았습니다. 그래서 수익이 좋았던 구간을 좀 더 세분하여 수
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마이너스 수익율에, 코스닥보다 낮은 성과를 보이고 있습니다
5. PSR 0.2~0.4
2021.08.05 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 조건별 분석 - PSR
퀀트 투자 조건별 분석 - PSR
안녕하세요~ 오늘은 PSR을 가지고 수익이 높은 구간을 찾아보려고 합니다 그럼 PSR이 무엇인지부터 알아봐야겠죠 Price per Sales Ratio : 주가 매출 비율 PSR은 주가와 매출을 비교한 수치인데, 기존에 P
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PSR에서 생각보다 좋은 성과가 나오고 있습니다
다만 191개의 종목을 사고 팔고 하는 어려움이 있긴하겠네요
6. 영업이익율 -10%~-5%
마이너스 영업이익율이었던 기업들이 어떤 성과를 보이고 있을까요?
2021.09.24 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 조건별 분석 - 영업이익율
퀀트 투자 조건별 분석 - 영업이익율
안녕하세요~ 9월이 되면서 날씨도 좋고, 일도 많고 해서, 퀀트 투자 포스팅에 조금 뜸했었네요 지난번까지 주가지표를 가지고 조건별 분석을 해보았는데요 오늘부터는 수익성지표를 가지고 조
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마이너스이긴 하지만, 양대 시장보도 확실히 좋은 성과를 보이고 있습니다
21년 7월 시작지점에서 조금 안좋기는 하였으나, 안정적으로 양대시장보다는 높은 성과를 보입니다
7. PER 300이상
개인적으로 효자 퀀트 공식으로 생각하고 있습니다
2021.07.14 - [Road to Fire - 주식] - 퀀트 투자 조건별 분석 - PER (2)
퀀트 투자 조건별 분석 - PER (2)
안녕하세요~ 지난번에 PER를 구간별로 검증했더니 의외로 PER200 이상 구간에서 가장 높은 결과가 나와서, 혹시 이 내용만 보고 PER가 높으면 좋은거 아닌가 하고 생각하실수 있으실 것 같아 몇가지
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오~ 3.4%의 수익율로 가볍게 양대시장을 앞서고 있습니다
3월말 큰 폭의 상승세가 있었네요
여전히 PER 300이상이 좋은 성과를 보여주며, 1등의 위치를 차지 하고 있습니다 (퀀트2-1이 높지만... 4종목이라 우선 제외하였습니다)
최근 3개월은 코스피나 코스닥이 안좋은 상황에서 퀀트 종목들이 상대적으로 좋은 성과를 내서 기분이 좋습니다
남은 2달정도 퀀트에 집중할수 있도록해서 더 좋은 수익율의 공식으로 7월에 종목 리밸런싱을 해보려고 합니다
아무래도, 직장생활을 하면서 투자를 하기에는, 퀀트가 시간적 여유도 있고, 시장과 큰 차이를 보이지 않아 리스크도 적어 심적 부담이 덜하네요
남은 2개월 저의 첫번째 퀀트 리밸런싱이 다가오면서, 투자의 성과가 몹시 기대가 되고 있습니다
감사합니다~~
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